맑은 쪽 옵션 거래

SunnySide Up.

일반적으로 TastyTrade를 따르지 않습니다. 좋은 콘텐츠가 아니기 때문에가 아니라 단지 시간이 없다. 그러나 여러 번이 SunnySide Up 전략이 내 책상을 가로 챘습니다.

나는 처음에 무역을 묘사하는 비디오를 보았다. 나는 흥미가 있었다. 그것은 긍정적 인 결과를 얻은 수입 거래에 대해서 설명했으나, 단점으로는 단시간에 전화를 걸었다. 나는 종이를 거래하고 거대한 폭발 (GMCR)을 보았다. 나는 이것이 나에게 너무 위험한 방법이라고 생각했다. 그런 다음 몇 개월 뒤 다시 책상을 썼고, 나는 종이 트레이드를 몇 번 더 따라갈 것이고 나는 다시 큰 손실을 보았습니다 (이번에는 SPLK). 하지만 분명히 샘플 크기가 작았고 잘못 선택했을 수도 있습니다. 비디오에 대해 정말 괴롭히는 한 가지가 부족합니다. 매개 변수와 통계를 제공하지만 P / L 곡선 또는 drawdown을 표시하지 않습니다. 적나라한 짧은 직책을 고려할 때, 나는 이것을 모호한 것으로 본다. 테스트해볼 수 있습니다.

이 거래는 ATM 황소 통화 스프레드를 구입하고 가장 가까운 만료일에 84 % OTM 인 알몸 통화를 판매하는 것과 관련이 있습니다. 벌거 벗은 전화는 돈을 지불하기에 충분한 신용을 가져와야합니다. 무역은 수입 공고 직전에 이루어지며 무역은 다음날 닫힙니다.

LULU를 사용하여 구조를 보여주는 예.

동영상에서 설명하는대로 수입은 위, 아래 또는 아무데도 세 가지 방법 중 하나가 될 수 있습니다. 이 거래를 통해 두 가지 중 하나에 베팅을 할 수 있으며 변동성을 포착 할 수 있지만 세 번째 공격에 크게 노출됩니다. 대부분의 수입은 시장의 기대에 부합한다고한다. 적나라한 전화 84 % OTM은 예상 이동 거리의 1 SD를 초과합니다. 이와 같은 바이너리 이벤트에서 자리를 떼지 않은 위치는 특히 좋지 않지만 좋은 설정입니다.

맛있는 거래는 3 년 간의 거래를 테스트 할 때 다음과 같은 결과를 보여줍니다.

이것들은 좋은 결과처럼 보입니다. 하지만 그들은 두 가지 잃어버린 거래에 대해 말하지 않으며, 또한 그들이 거래를 할당하는 방법을 포착하지도 않았습니다. 거래 당 1 계약 또는 거래 당 최대 $ X의 마진입니다. 나는 그들이 무역 당 대략 같은 액수의 위험을 감수하기를 원한다고 가정한다. 그들은 매우 비싼 주식을 언급하고 이것들에 대한 마진은 매우 높기 때문에, 나는 거래 당 $ 20k의 초기 최대 이익을 가정합니다.

나는 TT와 동일한 매개 변수를 고수하려고한다. 그들은이 값 비싼 주식에 대해서만 작품을 언급하지만, 나는 임계 값 가격을 잡을 수 없어, 그래서 나는 최소 100 달러의 기초를 시작합니다. 나는 또한 ITM %에 대한 프록시로서 짧은 호출에서 델타를 사용할 것이다. 완벽하지는 않지만 만기가 가까울수록이 수는 더 가까워집니다.

이것은 7/30까지 끝나는 지난 3 년 동안의 손익 곡선입니다 (이 날짜까지의 데이터가있는 순간).

이들은 체리 선택 결과가 아닙니다. 이것은 내가 가지고있는 마지막 데이터 포인트의 마지막 3 년간의 데이터입니다. 이는 ISRG의 수입으로 인해 급격한 하락세를 보였습니다. 나는 TOS의 생각을 두 번 확인했다 :

물론 TOS가 내 결과를 확인합니다. 또한 TOS는 ISRG에 대해 약 85 %의 IV 등급을 보여줍니다. 나는 모든 계좌에서 이것이 그들의 매개 변수 안에 잘 들어 맞는 거래라고 생각한다. 그러나 하룻밤 사이에 3 년간의 이익을 날려 버렸다.

기본 가격 임계 값을 50 달러로 변경하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.

훨씬 더 바위 같은 타는 것이지만, 적어도 수익성이 있어야합니다.

호기심에서, 나는 또한 지난 5 년 동안이 무역을 보았습니다. 흥미롭게도 이러한 거래 설정은 3 년 전에는 찾기가 매우 어려웠습니다. 내가 볼 수있는 것에서 짧은 전화에 충분한 양의 입찰가가 없었습니다.

결론.

나는 거래에 있어서는 상당히 보수적이라는 것을 자유롭게 인정합니다. 나는 수입 행사를 좋아하지만, 이 거래는 나를 긴장하게 만든다. 첫째, 수익은 그다지 크지 않습니다. 나는 밤새 2 %의 수익을 올리는 것을 좋아하지만, 거래 설정은 찾기가 어렵다.

둘째로, 당신이 가질 수있는 이익을 압도 할 수있는 아주 큰 손실 (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX)이 있습니다. 1 년의 나쁜 거래로 3 년 이상의 이익을 앗아 갈 수있을 때, 나는 정말 좋아하지 않는 무역 체제에 불과합니다. 확실히 나쁜 거래는 다른 체제에서 일어날 수 있으며 비슷한 결과를 낳습니다. 그러나 이것은 밤새합니다. 시장 시간 내에이 거래를 관리 할 수는 없습니다.

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옵션 I / O는 옵션 전략에 대한 백 테스팅 시나리오를 작성, 테스트 및 게시하는 데 전념합니다. 나는 초기에 Iron Condor 거래에 중점을두고 있지만, 결국에는 Calendars 및 Straddles와 같은 다른 전략을 테스트 할 계획입니다.

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다가오는 시험.

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Robyn의 이번주의 무역 : TSLA Sunny Side Up.

Robyn은 20 년 넘게 시장에 관여해온 전문 상인입니다! 우리는 매주 사무실에서 Robyn을 "나는 시작할 준비가되었습니다"라는 맛있는 기차 네트워크에서 촬영할 수있을만큼 운이 좋았습니다. 그녀의 쇼에서 Robyn은 근본적이고 동반 된 전략을 선택하고 그녀가 왜 거래를하고 있는지에 대한 이유를 체크리스트를 통해 이야기합니다. 이 게시물은 그녀가 논의하는 메커니즘과 실제 무역 배치 사이의 격차를 줄이기 위해 고안되었습니다. 아래에서 Robyn의 거래를 반죽에 놓을 수있는 방법을 빠르고 쉽게 확인할 수 있습니다.

기본 : TSLA.

Robyn은 오늘 TSLA에서 좋은 성적을 거두었습니다. 지난 4 개월 동안 주가가 58 % 상승했기 때문에 TSLA는 참으로 재미있는 주식입니다. 현재 역방향 스큐가 있습니다. 즉, 위쪽 통화가 등거리 풋보다 더 풍부하게 거래되고 있음을 의미합니다. 이것은 특별한 시나리오이므로 Robyn은 통화 스프레드를 구입하고 추가 OTM 통화를 판매하여 스프레드를 재정립합니다. 아래 거래를 분해합시다 :

무역 : 써니 사이드 업.

써니 사이드 업 (Sunny Side Up)은 맞춤형 맛있는 전략이기 때문에 새로운 것이지 놀라지 마십시오! 이 거래로 인해 하향 위험은 없습니다. 우리가 통화 스프레드를 구입하고 추가 OTM 콜을 판매하여 자금을 조달 할 때 방향성 가정은 약간 완고합니다. 거래는 순 신용으로 이루어 지므로 하향 위험은 없습니다.

이 거래는 262.5 / 265 콜 스프레드를 구매하고 이에 대한 297.5 콜을 판매함으로써 이루어진다. 현재이 스프레드를 약 $ 0.56 크레딧으로 판매 할 수 있습니다. 이것은 주식이 떨어지면 $ 0.56의 신용을 유지한다는 것을 의미합니다. 주가가 올라간다면 (297.5를 넘지는 않는다) 최대 이익 3.06 달러가 실현 될 것이다. (2.50 너비 통화 확산 +0.56 크레딧). 우리는 누드 전화가 짧기 때문에 최대 손실은 위쪽에 무제한입니다.

이 거래에는 약 86 %의 이익 확률 (POP)이 있습니다. 구매력 감소는 2500 달러를 약간 넘을 것입니다. 무역이 $ 0.56에 전달된다면 최대 이익은 306 달러가되고 이것은 자본에 대해 10 % 이상의 좋은 수익을 가져다줍니다.

반죽 거래 설정 :

반죽 플랫폼에 무역을 배치하려면 아래 지침을 따르십시오.

TSLA를 거래 페이지에로드하십시오. 전략 메뉴에서 긴 통화 보급을 선택하십시오. 고급 설정 메뉴에서 DTE를 2로 변경하고 주별 옵션을 선택하십시오. 그런 다음 필요한 경우 경고를 조정할 수 있습니다. "싱글"메뉴에서 CALL을 한 번 클릭하고 동일한 만료시에 스트라이크 바 아래에서 297.5 스트라이크를 클릭하십시오. 이 트레이드의 리스크 프로파일을 분석하기 위해 리뷰를 보내고 보낼 수 있습니다.

밝은 측면은 추가 OTM 통화를 판매하여 긴 통화를 보급 한 것입니다. 주가가 장거리 통화 스프레드를 초과하지만 더 이상 OTM 통화를 초과하지 않으면 최대 이익이 수신됩니다. TSLA는 전화가 Put보다 더 풍부하게 거래되는 역방향 왜곡 (reverse vol skew)을 가지고있어서이 거래를 더욱 매력적으로 만듭니다. 매매가 순매도로 진행된다면 밝은면이있는쪽에 위험은 없습니다.

Robyn과 다른 주요 트레이더들이 반죽에서 거래하는 것을보기 위해 반죽에 대한 다음 페이지를 방문하십시오! Robyn의 거래에 대해 궁금한 점이 있으시면 아래에 의견을 남기십시오!

이번 주 Robyn은 Netflix에서 퍼트 스프레드를 거래했다. 어떻게 그리고 왜 그녀가 그것을하고 그녀의 무역의 메커니즘을 배우는 지보십시오!

Robyn은이 높은 묵시적 ​​변동성 환경을 이용하고 오늘 OIH에서 목을 판다! 모든 세부 사항에 대해이 문서를 확인하십시오!

Robyn은 일주일에 한번씩 트레이드로 돌아 왔습니다! 이번 주, 그녀는 FCX에서 높은 옵션 프리미엄을 이용하고 주문형 목을 배치합니다! 자세한 내용은이 기사를 확인하십시오!

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저자 : Marion Roberts.

Pub Date : 01-01-08.

펍 국가 : 호주.

조용하고 완벽한 삶을 시작하십시오. 추가 : 1 단계 아빠, 2 명의 미리 조리 된 형제, 1 명의 가장 친한 친구, 1 명의 선서 한 적, 길 잃은 할머니. 비밀의 비밀, 질투의 꼬집음 및 자라는 좋은 덩어리로 풍미. 여름 내내 높은 요리사. Sunny Side Up은 금요일 저녁 피자처럼 신선하고 매혹적이며, 열파에서 살아남고, 사업을 운영하고, 머리를 피고, 개를 사랑하고, 비밀을 지키고, 작별 인사를하고, 정말로 중요한 것이 무엇인지 찾아내는 이야기입니다.

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SunnySide Up 후속 조치.

TastyTrade의 사람들은 평균 볼륨이 2M 미만인 주식에 대해 SunnySide Up 전략을 교환하지 않는다는 사실이 나에게 지적되었습니다. 나는 비디오에서 이것을 기억하지는 않지만, 쇼를 따르는 사람들에게는 분명히 일반적인 지식이다.

이것은 볼륨을 고려할 때 수정 된 차트입니다.

먼저 ISRG 거래가 포함되지 않으며 계정에 이익이 표시된다는 점에 유의해야합니다. 약간 적은 거래가 있지만 전체적으로 나는 93 %의 승리율을 보입니다 (27 건 이상의 거래가 25 건). 그 하나의 큰 손실은 NFLX였습니다. 그 것이 성능을 황폐화 시켰지만 회복은 꽤 빨랐습니다.

두 번째로 주목해야 할 점은 이러한 결과가 TT가 동영상 세그먼트에서 제시 한 결과와 거의 일치한다는 것입니다.

싱긋 웃음의 경우, 기본 임계 값을 50 달러로 설정하고 볼륨을 2M으로 설정하여 3 년 실적을 나타냅니다.

그 엄청난 하락은 더 이상 NFLX가 아니며 (GMD) 27 개의 거래 대신 73 %의 승리율로 86 %의 평균 수익률을 보였습니다.

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